Verallgemeinerte kanonische Verteilung: Unterschied zwischen den Versionen
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== Methode == | == Methode == | ||
Vorurteilsfreie Schätzung ( Jaynes , 1957): | Vorurteilsfreie Schätzung (Jaynes, 1957): | ||
(unbiased guess; Prinzip des maximalen Nichtwissens) | (unbiased guess; Prinzip des maximalen Nichtwissens) | ||
* Verallgemeinerung des Laplacschen Prinzips vom unzureichenden Grund. | * Verallgemeinerung des Laplacschen Prinzips vom unzureichenden Grund. | ||
** ( Minimum der Shannon- Information <math>I\left( \rho (x) \right)</math>= Maximum des Nichtwissens <math>S\left( \rho (x) \right)</math> liefert Gleichverteilung) | ** (Minimum der Shannon- Information <math>I\left( \rho (x) \right)</math>= Maximum des Nichtwissens <math>S\left( \rho (x) \right)</math> liefert Gleichverteilung) | ||
* '''Jetzt: '''Zusätzlich zur Normierung der P<sub>i</sub> sind die Mittelwerte von m Zufallsvariablen: | * '''Jetzt: '''Zusätzlich zur Normierung der P<sub>i</sub> sind die Mittelwerte von m Zufallsvariablen: | ||
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<u>'''Annahme:'''</u> | <u>'''Annahme:'''</u> | ||
Jedes Elementarereignis <math>{{A}_{i}}</math> hat gleiche '''a-priori'''- Wahrscheinlichkeit , das heißt OHNE zusätzliche Kenntnisse <math>\left\langle {{M}^{n}} \right\rangle </math> gilt Gleichverteilung über den <math>{{A}_{i}}</math>. | Jedes Elementarereignis <math>{{A}_{i}}</math> hat gleiche '''a-priori'''- Wahrscheinlichkeit, das heißt OHNE zusätzliche Kenntnisse <math>\left\langle {{M}^{n}} \right\rangle </math> gilt Gleichverteilung über den <math>{{A}_{i}}</math>. | ||
== Informationstheoretisches Prinzip== | == Informationstheoretisches Prinzip== | ||
(nach (Jaynes 1922-1998)) | (nach (Jaynes 1922-1998)) | ||
Suche die Wahrscheinlichkeitsverteilung , die unter der Erfüllung aller bekannten Angaben als Nebenbedingung die '''minimale Information''' enthält: | Suche die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die unter der Erfüllung aller bekannten Angaben als Nebenbedingung die '''minimale Information''' enthält: | ||
Also: <math>I(P)=\sum\limits_{i=1}^{N}{{}}{{P}_{i}}\ln {{P}_{i}}=!=Minimum</math> | Also: <math>I(P)=\sum\limits_{i=1}^{N}{{}}{{P}_{i}}\ln {{P}_{i}}=!=Minimum</math> | ||
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Es gilt: von den N Variationen <math>\delta {{P}_{i}}</math> sind nur N-m-1 unabhängig voneinander ! | Es gilt: von den N Variationen <math>\delta {{P}_{i}}</math> sind nur N-m-1 unabhängig voneinander! | ||
:<math>\sum\limits_{i}^{{}}{{}}\delta {{P}_{i}}=0</math> | :<math>\sum\limits_{i}^{{}}{{}}\delta {{P}_{i}}=0</math> | ||
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Lagrange- Multiplikator <math>{{\lambda }_{n}}</math> | Lagrange- Multiplikator <math>{{\lambda }_{n}}</math> | ||
<u>Anleitung</u>: Wähle <math>\Psi ,{{\lambda }_{n}}</math> so, dass die Koeffizienten von <math>\left( m+1 \right)\delta {{P}_{i}}</math>´s verschwinden, die übrigen N-(m+1) sind dann frei variierbar ! | <u>Anleitung</u>: Wähle <math>\Psi ,{{\lambda }_{n}}</math> so, dass die Koeffizienten von <math>\left( m+1 \right)\delta {{P}_{i}}</math>´s verschwinden, die übrigen N-(m+1) sind dann frei variierbar! | ||
Somit: | Somit: | ||
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{{Def|:<math>\Rightarrow {{P}_{i}}=\exp \left( \Psi -{{\lambda }_{n}}{{M}_{i}}^{n} \right)</math> '''verallgemeinerte kanonische Verteilung'''|verallgemeinerte kanonische Verteilung}} | {{Def|:<math>\Rightarrow {{P}_{i}}=\exp \left( \Psi -{{\lambda }_{n}}{{M}_{i}}^{n} \right)</math> '''verallgemeinerte kanonische Verteilung'''|verallgemeinerte kanonische Verteilung}} | ||
Die Lagrange- Multiplikatoren <math>\Psi ,{{\lambda }_{n}}</math> sind dann durch die m+1 Nebenbedingungen eindeutig bestimmt ! | Die Lagrange- Multiplikatoren <math>\Psi ,{{\lambda }_{n}}</math> sind dann durch die m+1 Nebenbedingungen eindeutig bestimmt! | ||
===Kontinuierliche Ereignismenge=== | ===Kontinuierliche Ereignismenge=== | ||
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{{FB|Legendre- Transformation}}: | {{FB|Legendre- Transformation}}: | ||
Sei <math>\Psi (t)</math> eine Bahn ! | Sei <math>\Psi (t)</math> eine Bahn! | ||
Dann ist <math>M:=\frac{d\Psi (t)}{dt}</math> die Geschwindigkeit. | Dann ist <math>M:=\frac{d\Psi (t)}{dt}</math> die Geschwindigkeit. | ||
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heißt legendre- Transformierte von | heißt legendre- Transformierte von | ||
:<math>\Psi (t)</math> | :<math>\Psi (t)</math>. | ||
=== Anwendung auf die verallgemeinerte kanonische Verteilung: === | === Anwendung auf die verallgemeinerte kanonische Verteilung: === | ||
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{{Beispiel|'''Beispiel:''' | {{Beispiel|'''Beispiel:''' | ||
:<math>x=\left( {{q}_{1}},...,{{q}_{3N}},{{p}_{1}}....,{{p}_{3N}} \right)\in \Gamma </math> ( Phasenraumelement) | :<math>x=\left( {{q}_{1}},...,{{q}_{3N}},{{p}_{1}}....,{{p}_{3N}} \right)\in \Gamma </math> (Phasenraumelement) | ||
mit <math>\Gamma </math> als Phasenraum der kanonisch konjugierten Variablen | mit <math>\Gamma </math> als Phasenraum der kanonisch konjugierten Variablen | ||
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Damit können wir die Legendre- Transformation ( verallgemeinert auf mehrere Variablen) identifizieren: | Damit können wir die Legendre- Transformation (verallgemeinert auf mehrere Variablen) identifizieren: | ||
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:<math>I\left( M \right)\to I=\Psi -{{\lambda }_{n}}\left\langle {{M}^{n}} \right\rangle </math> Legendre- Transformierte von <math>\Psi </math> ! | :<math>I\left( M \right)\to I=\Psi -{{\lambda }_{n}}\left\langle {{M}^{n}} \right\rangle </math> Legendre- Transformierte von <math>\Psi </math>! | ||
Es folgt: | Es folgt: | ||
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'''Nebenbemerkung:''' | '''Nebenbemerkung:''' | ||
Also sind <math>I\left( \left\langle {{M}^{n}} \right\rangle \right)</math> und <math>-\Psi \left( {{\lambda }_{n}} \right)</math> konvex ! | Also sind <math>I\left( \left\langle {{M}^{n}} \right\rangle \right)</math> und <math>-\Psi \left( {{\lambda }_{n}} \right)</math> konvex! | ||
== Zusammenhang mit der Korrelationsmatrix == | == Zusammenhang mit der Korrelationsmatrix == | ||
:<math>{{Q}^{mn}}:=\left\langle \Delta {{M}^{m}}\Delta {{M}^{n}} \right\rangle </math> ist Korrelationsmatrix ( siehe oben) | :<math>{{Q}^{mn}}:=\left\langle \Delta {{M}^{m}}\Delta {{M}^{n}} \right\rangle </math> ist Korrelationsmatrix (siehe oben) | ||
:<math>={{\left\langle {{M}^{m}}{{M}^{n}} \right\rangle }_{c}}</math> 2. Kumulante | :<math>={{\left\langle {{M}^{m}}{{M}^{n}} \right\rangle }_{c}}</math> 2. Kumulante | ||
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Suszeptibilität ! | Suszeptibilität! | ||
Also: Die Korrelationsmatrix ist das Negative der Suszeptibilität !! | Also: Die Korrelationsmatrix ist das Negative der Suszeptibilität!! | ||
Also: | Also: | ||
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;{{FB|Fluktuationen}}: Zufällige Schwankungen um den Mittelwert | ;{{FB|Fluktuationen}}: Zufällige Schwankungen um den Mittelwert | ||
;{{FB|Dissipation}}: Systematische Änderung der Mittelwerte ! | ;{{FB|Dissipation}}: Systematische Änderung der Mittelwerte! | ||
== Korrektur einer Verteilung durch Zusatzinformationen == | == Korrektur einer Verteilung durch Zusatzinformationen == | ||
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& m=1,...,m \\ | & m=1,...,m \\ | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
: minimalisiert ( Vorsicht: Index und Laufende sind ungünstigerweise gleich bezeichnet !) | : minimalisiert (Vorsicht: Index und Laufende sind ungünstigerweise gleich bezeichnet!) | ||
'''Jetzt:''' | '''Jetzt:''' | ||
Zusatzinformationen ( zusätzliche Mittelwerte beobachtet): | Zusatzinformationen (zusätzliche Mittelwerte beobachtet): | ||
:<math>\begin{align} | :<math>\begin{align} | ||
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unter dieser Nebenbedingung !! | unter dieser Nebenbedingung!! | ||
Also: | Also: | ||
Zeile 481: | Zeile 481: | ||
da diese Mittelwerte nicht durch die Zusatzinfo geändert werden ! | da diese Mittelwerte nicht durch die Zusatzinfo geändert werden! | ||
Zeile 490: | Zeile 490: | ||
Das heißt: Der Informationsgewinn entspricht gerade der Änderung der Shannon- Info ! | Das heißt: Der Informationsgewinn entspricht gerade der Änderung der Shannon- Info! | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 12. September 2010, 23:57 Uhr
Der Artikel Verallgemeinerte kanonische Verteilung basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Franz- Josef Schmitt des 1.Kapitels (Abschnitt 3) der Thermodynamikvorlesung von Prof. Dr. E. Schöll, PhD. |
|}}
Motivation
Makroskopische thermodynamische Zustände sind gegeben durch die Mittelwerte
von Mikroobservablen M(x), interpretiert als Zufallsvariable.
Rückschlüsse von
auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung
Methode
Vorurteilsfreie Schätzung (Jaynes, 1957): (unbiased guess; Prinzip des maximalen Nichtwissens)
- Verallgemeinerung des Laplacschen Prinzips vom unzureichenden Grund.
- Jetzt: Zusätzlich zur Normierung der Pi sind die Mittelwerte von m Zufallsvariablen:
Annahme:
Jedes Elementarereignis hat gleiche a-priori- Wahrscheinlichkeit, das heißt OHNE zusätzliche Kenntnisse gilt Gleichverteilung über den .
Informationstheoretisches Prinzip
(nach (Jaynes 1922-1998))
Suche die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die unter der Erfüllung aller bekannten Angaben als Nebenbedingung die minimale Information enthält:
Nebenbed.:
Es gilt: von den N Variationen sind nur N-m-1 unabhängig voneinander!
Anleitung: Wähle so, dass die Koeffizienten von ´s verschwinden, die übrigen N-(m+1) sind dann frei variierbar!
Somit:
Vorsicht: Auch Summe über (Einsteinsche Summenkonvention!)
: verallgemeinerte kanonische Verteilung |
Die Lagrange- Multiplikatoren sind dann durch die m+1 Nebenbedingungen eindeutig bestimmt!
Kontinuierliche Ereignismenge
unter der Nebenbedingung
Durchführung einer Funktionalvariation:
Vergleiche: A. Katz, Principles of Statistial Mechanics
ANMERKUNG Schubotz: Siehe auch [1] |
Eigenschaften der verallgemeinerten kanonischen Verteilung
hier: noch rein informationstheoretisch,
später: wichtige Anwendungen in der Thermodynamik
Aus kann die Bahn noch nicht rekonstruiert werden, jedoch aus
mit t=t(M):
hieraus folgt
eingesetzt in
durch Eisnetzen gewinnt man
Jedenfalls:
heißt legendre- Transformierte von
Anwendung auf die verallgemeinerte kanonische Verteilung:
Normierung:
Also gilt:
Nebenbemerkung
Die Verteilung bzw. wirkt auf dem Raum der Zufallsvariablen (diskret) bzw. (kontinuierlich).
Beispiel:
mit als Phasenraum der kanonisch konjugierten Variablen
|
Shannon- Information:
Damit können wir die Legendre- Transformation (verallgemeinert auf mehrere Variablen) identifizieren:
Es folgt:
wegen:
Zusammengefasst:
Dies ist in der Thermodynamik die Gibbsche Fundamentalgleichung! |
Betachte Variation:
dann:
Informationsgewinn:
Wir können die variierten Funktionen für kleine Variationen
entwickeln:
Vergleiche oben
also folgt:
Definiere Suszeptibilitätsmatrix:
Diese Matrix beschreibt die Änderung von bei Variation von :
bzw.:
In Matrixschreibweise:
Wegen
Somit:
Also: negativ- semidefinite quadratisceh Form:
Nebenbemerkung:
Zusammenhang mit der Korrelationsmatrix
Suszeptibilität!
Also: Die Korrelationsmatrix ist das Negative der Suszeptibilität!!
Also:
Fluktuations/ Dissipations- Theorem:
- Fluktuationen
- Zufällige Schwankungen um den Mittelwert
- Dissipation
- Systematische Änderung der Mittelwerte!
Korrektur einer Verteilung durch Zusatzinformationen
Sei die Verteilung, die unter Kenntnis der Nebenbedingungen
Jetzt:
Zusatzinformationen (zusätzliche Mittelwerte beobachtet):
Prinzip der vorurteilsfreien Schätzung
Suche Minimum des Informationsgewinns
unter dieser Nebenbedingung!!
Also:
mit neuen Lagrange- Multiplikatoren
Mit
folgt:
Da nun die Mittelwerte
nicht durch die Zusatzinfo geändert werden muss gelten:
da diese Mittelwerte nicht durch die Zusatzinfo geändert werden!
Das heißt: Der Informationsgewinn entspricht gerade der Änderung der Shannon- Info!
Siehe auch
- ↑ Brandes,T, Thermodynamik und Statistische Physik, Vorlesung, TU-Berlin, Wintersemester 2006/2007, Gleichung 5.4.13 (Kap 5.4.3 S46)